Moving Average Formula Metastock

MetaStock Moving Average Function A média móvel é provavelmente a mais comumente utilizada de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período uma média móvel triangular coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a Ponderação em função da volatilidade do período. Deixa o foco na média movente simples, que é dada forma encontrando o preço médio de uma segurança sobre um número do jogo de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento do título ao longo do número de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexo, porém a premissa é ainda o mesmo. A única diferença é onde e como os ponderadores relevantes são colocados. SYNTAX Mov (Matriz de Dados, Períodos, E S TRI VAR W VOL) ​​Array de Dados Este é o array de dados que será calculado para formar o indicador de média móvel. Este é mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço dados ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são usados ​​para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usado, como mostrado a seguir: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Ponderada Vol Volume Ajustada A seguinte fórmula representa uma média móvel simples de 15 CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve ser superior a um período de 15 simples A média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotada por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construa fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzando uma média móvel ponderada de 20 períodos da média móvel simples de fechamento e de 30 períodos do fechamento é maior que a média móvel simples de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock. QuotDiscover O segredo simples para fazer Metastock Fácil amp Identificar negócios rentáveis ​​Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programação Study GuideMetastock Fórmulas - M Clique aqui para voltar a Metastock Fórmula Índice mp1: Entrada (MA curto, 1,377,13) mp2: Entrada (Long MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) Linha de sinal MACD mp1: Entrada (MA curto, 1,377,13) mp2: Entrada (MA longo, 1,377,34) Mp3: Entrada (Signal MA, 1,377,89) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) 13) mp2: Entrada (MA longo, 1,377,34) mp3: Entrada (sinal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E))) MACD Crossover Comprar Sinal Mostra aquelas ações onde um cruzamento MACD foi sinalizado. A busca retorna 1 para Ok e 0 para não ok. (MACD (), - 1) (MACD () - Mov (MACD () (MACD (), MACD (), MACD (), MACD (), 9, EXPONENCIAL) , 9, EXPONENCIAL)) MAC (C) (MACD (), MAC, MAC, EXPONENTIAL)) Teste de MACD Crossover System no MetaStock, um exemplo de como criar Enter Long Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) e Mov (C, 13, E) Mov (C, 5, E)) Agora você pode jogar com essas combinações tanto no lado longo e fechar longo. Por exemplo, mantenha o mesmo Enter Long mas altere o Close Long para Isto irá mantê-lo no comércio por mais tempo. Você pode querer entrar quando as 5 cruzes acima do 13 e não esperar para o 40 OU, você pode apenas querer usar a cruz 5 acima do 40 e esquecer o 13. A função Input () (MSK-man. 271-273) não pode ser usado diretamente no Explorer (MSK-man, p.351). É reservado para ser usado em um indicador personalizado. No entanto, o valor padrão dos indicadores personalizados pode ser usado em uma exploração. Desde que você criou um indicador personalizado, do que apenas recodificá-lo. Referenciando a função Input () usando a função fll () CALL (MSK-man. p.226-227 e 208-209 e 212), você ainda pode usar seu valor padrão atribuído. Indicador personalizado: Nome: MACDcustom Fórmula: MAprd: Entrada (Períodos, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Ao criar a exploração basta clicar no botão de função e olhar sob o Custom Indicadores encabeçando para ambas as funções de indicador personalizadas acima, e Abra cada um deles um por um, para colá-los em sua coluna TABs (MSK-man. P.347-348). Nome: MACD Fórmula: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Nome: MACDTrigger Fórmula: FML (MACDcustom. YourTrig) Filtro: Fórmula: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom YourTrig) MACD Histograma Divergência Este explorador procura por ações que exibem extrema divergência do histograma MACD. Em seu livro Trading for a Living, Alexander Elder argumenta que a divergência do histograma do MACD fornece os sinais mais fortes em toda a análise técnica. Md - Mov (md, 9, E) Correl (((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Soma (mdhist) 100 100) A fórmula anterior pode também ser combinada com um sinal de compra de volatilidade e um sinal de volume, sendo então efectuada a adição seguinte: ColB (1), 2), 100)) - ColA e colA lt - : O sinal de compra de volatilidade H gt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volume 10 acima da média dos 10 dias anteriores V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA E colB E colC E colA lt-0.80 MACD Offset QUESTÃO: Como você sabe, o MACD está sempre tocando fundo ou topping antes de cruzar sua linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre Um pouco tarde em comparação com o movimento do preço. Existe alguma maneira de calcular a MACD primeira função derivada para identificar MACD topsbottoms, que poderia ser usado pelo Explorer ou o System Tester resposta: Uma maneira de fazer o que você quer seria usando a taxa de Alterar função ou para o histograma MACD você teria RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se isso é ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) ou para o histograma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods, MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você Quer seria procurar por picos e depressões usando as funções Pico e Calha. Estou trabalhando em código para identificar divergências usando este método. PERGUNTA: Como você sabe, MACD é sempre bottoming ou topping antes de cruzar sua linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre um pouco tarde em comparação com o movimento de preços. Existe alguma maneira de calcular a primeira função MACD derivado para identificar MACD topsbottoms, que poderia ser usado pelo Explorer ou o System Tester RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria usando a função Rate of Change. Ou para o histograma MACD que você teria RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se isso é ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) ou para o MACD histograma: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você quer seria procurar picos e depressões usando as funções Peak e Trough. Estou trabalhando em código para identificar divergências usando este método. Mark Brown Band2 Estudo Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem Bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem Bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsDesde (IUp1) (H gt TBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (Lt LBnd) CntUp - CntDn Pressão de Mercado - Ultimate Este é o cálculo básico: Se toadies fechar é maior do que ontem perto e toadies volume é maior do que ontem volume, anote o volume toadies fechar , Caso contrário, Se toadies fechar é menor do que ontem fechar e toadies volume é menor do que ontem volume, anote o volume de hoje como um número negativo fechar, caso contrário anote 0. Então adicione os últimos 7 dias e 4, adicione isso para o passado 14 dias no total e 2, adicione isto para os últimos 28 dias no total. Trace este grande total em seu gráfico para cada novo dia de negociação. Simples Interpretação: Pressão de Mercado - Ultimate pode mostrar divergências com o instrumento é plotado contra. Pode mostrar sinais de apoio e resistência quando o indicador atinge áreas de resistência de suporte em seu próprio gráfico. A comparação das taxas de variação das médias do indicador com a do instrumento pode revelar pressões de acumulação e distribuição. Código Metastock para a Pressão de Mercado - Último: Soma (Se (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Soma (Cgt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1) (C, -1) E V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0) -1), VC, Se (C lt Ref (C, -1) e V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) Oscilador de McClellan O Oscilador de McClellan, Marian McClellan, é um indicador de largura de mercado que é baseado na diferença suavizada entre o número de avanço e declínio questões na Bolsa de Valores de Nova York. O Oscilador McClellan é um dos indicadores de amplitude mais populares. Os sinais de compra são tipicamente gerados quando o Oscilador McClellan cai na área de sobreventa de -70 a -100 e aparece. Os sinais de venda são gerados quando o oscilador sobe para a área de sobrecompra de 70 a 100 e, em seguida, gira para baixo. A cobertura extensa do oscilador de McClellan é fornecida em seus testes padrões do livro para o lucro. Para plotar o Oscilador McClellan, crie uma segurança composta no DownLoader8482 de Problemas Avançados menos Questões Decrescentes. Abra um gráfico do compósito no MetaStock8482 e traçar este indicador personalizado. McClellan Summation Index O McClellan Summation Index é um indicador de amplitude de mercado desenvolvido por Sherman e Marian McClellan. É uma versão a longo prazo do oscilador de McClellan e sua interpretação é similar àquela do oscilador de McClellan exceto que é mais apropriada às inversões principais da tendência. Para uma cobertura mais extensa do índice, consulte o livro Patterns for Profit, de Sherman e Marian McClellan. McClellan sugere as seguintes regras para uso com o índice de soma: Procure fundos principais quando o índice de somatório cair abaixo de -1300. Procure grandes topos ocorrerem quando uma divergência com o mercado ocorrer acima de um nível de índice de somatório de 1600. O início de um mercado de touro significativo é indicado quando o índice de soma cruza acima de 1900 depois de mover para cima mais de 3600 pontos de sua baixa anterior O índice se move de -1600 para 2000). O índice de soma é plotado adicionando a função Cum ao Oscilador McCllellan. A fórmula é Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Eu encontrei um problema com as fórmulas Bands postadas ontem. Independentemente dos parâmetros opcionais introduzidos para o comprimento ou largura de banda EMA, o Expert parece ler somente os valores padrão. Como resultado, ao usar parâmetros diferentes dos padrões, os pontos coloridos aparecem em locais inadequados. Se os pontos coloridos são considerados desnecessários o perito pode simplesmente ser destacado. Como alternativa, abaixo é uma versão codificada. Não há tela para inserir parâmetros opcionais. Em vez disso, traçar a fórmula Bands, clique com o botão direito do mouse em uma das faixas, selecione Propriedades das faixas e, em seguida, a guia Fórmula e altere os parâmetros nas duas primeiras linhas da fórmula Faixas clique em OK. Ou faça a alteração no Editor de fórmulas. Os valores precisam ser inseridos apenas uma vez, na fórmula Bands a fórmula BandsCount eo Expert terá seus valores a partir daquele. Para uso regular, obtenha a exibição ao seu gosto e, em seguida, crie um modelo. MA: Movimento (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bandas, TBND) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bandas, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) Lt LBnd) CntUp - CntDn Símbolos tab. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Separador Gráficos: Ponto, Pequeno, Verde, Acima do gráfico de preços Separador Símbolos. Usando os valores padrão usados ​​nas fórmulas, eu descobri que essas faixas superior e inferior fornecem um controle de risco efetivo durante a negociação. FMLVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Faixa gráfica: Dot, Small, Magenta, A faixa superior pode ser usada como o ponto extremo para se livrar de shorts e vice-versa. Na verdade, os preços tendem a permanecer acima de ambas as bandas, enquanto o mercado está em uma forte tendência de alta, e os preços permanecem abaixo das bandas em uma tendência de baixa. Durante os mercados de curto prazo abrangidos pelo intervalo, eles tendem a se mover entre as bandas. Eu encontrei esta idéia em Tushar Chandes New Technical Trader. Desde que você estudou ATR tão completamente, seria muito bom se você pudesse comentar sobre eles. Pode ser feito em um modelo para uso mais fácil. Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Prd2: Entrada (Período para Maior Valor Alto, 5,20,10) Prd1: Entrada Valor, 5,20,10) Metastock Fórmula Trendline Automática Esta fórmula desenhará uma linha de tendência a partir do fundo mais recente. O L (baixo) pode ser alterado para C (fechar) eo 10 pode ser alterado para um valor percentual diferente. Você também precisará alterar o estilo de linha para o último na lista suspensa. Mike Helmacy techanalysis Aqueles que me conhecem descobri que eu vacilo entre o muito complicado eo muito simples. Eu tenho seguido alguns estoques (volatilidade média, mas bons movimentos para cima e para baixo ao longo de um período de tempo de 2-5 semanas) e segui-los com cerca de 15 modelos em que a maioria das fórmulas que tenho adquirido residem. Eu queria acompanhar aqueles que fizeram melhor e aqueles que não foram tão eficazes. Eu também rastreado aquelas fórmulas que estavam atrasadas em mostrando giros em momentum vs aqueles que pegaram a virar perto. A este respeito, eu estava procurando para encontrar estoques em intermediários baixos e máximos, não para os indicadores que identificaram as ações que tinham começado a sua corrida em qualquer direção e estavam destinados a continuar. Como resultado, eu vim acima com um indicador muito simples que mostrou um alto grau de precisão no turn-calling, mas não me deu indicação da força ou duração do novo movimento, só que provavelmente iria ocorrer. Eu acredito que eu finalmente descobri que qualquer sinal de uma mudança de momentum NUNCA lhe dará uma sensação de força ou duração POR SUA MUITO NATUREZA, e que apenas sinais que identificam stocks dentro de uma tendência de momentum (isto é ... já estabelecido) são capazes fazer isso. Meu indicador de mudança de tendência de impulso é derivado de um indicador de tendência intermediária que eu usei há algum tempo em MSWIN 6.0. Minha nova fórmula é. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Experimente. Eu acho que você vai gostar. E é a mesma codificação em WOW, creio eu. BW Chan Eu publiquei uma atualização para as fórmulas RMTA e TOSC, as primeiras fórmulas tinham um valor absoluto que wasnt chamado no artigo (eu tinha confundido com o significado). As novas fórmulas parecem traçar exatamente como o antigo. Mas eu queria que o código para corresponder a matemática no artigo. Obrigado a William Golson pela ajuda. Metastock Indicador Personalizado Médias Móveis períodos1: Entrada (Períodos de ROC, 2,50,12) Entrada (linha horizontal 1, -50,50,5) Entrada (linha horizontal 2, -50,50, -5) Metastock Especialista Comentário por Michael Arnoldi Revisão de. Ltsymbolgt a partir de ltdategt HOJE FECHAR WriteVal (FECHAR, 2.3) AMANHOS PROJETADOS ALTO WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2) , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (B, C, 21, E, 2), 13.3) 21 DIA MUDANÇAS MÉDIA: WRITEVAL (MOV) (WRITEVAL) (WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS CLOSING PREÇO: (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock Exploração SAR Metastock-Ações Encerramento Acima de 60 dias de alta Para encontrar os títulos que fecharam acima da sua alta hoje (C, 21, E), 13.3) BOLLINGER BAND BOTTOM: WRITEVAL (O último dia de negociação no banco de dados), pela primeira vez, eu escrevi este MetaStock Explorer. Esta fórmula faz duas coisas: 1) Ele lista apenas os títulos que cumpriram as condições exigidas apenas no último dia de negociação. 2) O novo máximo de 60 dias deve ter ocorrido somente no último dia de negociação. De Rajat Bose Esta é uma fórmula de MetaStock que eu tive o sucesso bom com. Copie e cole isso no filtro Explorer. CgtRef (C, - 1) e CgtRef (C, - 2) e CgtRef (C, - 3) e CgtRef , 1) ltRef (C, - 3) e Ref (C, - 1) ltRef (C, -4) E Ref (C, (C, -4) E Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Esta fórmula recolherá todas as existências que tenham fechado o mesmo que o dia anterior ou inferior ao dia anterior durante 3 dias, O dia 4 fecha mais alto do que os 3 dias anteriores perto. A razão que eu especificou que os primeiros 3 dias perto era o mesmo ou menos do que os dias precedentes fecham era que pegaria todo o estoque em uma tendência ascendente se fosse apenas o 4o dia que fecha mais altamente do que o 3 prévio que você começaria Centenas de retornos na pesquisa. Ele vai pegar o estoque que estava em uma faixa de negociação ou consolidação, em seguida, saindo da faixa. A razão que eu tinha o 4 º dia mais alto do que o anterior 3 era porque ele iria escolher o estoque em uma tendência de baixa sem aumento significativo no fechamento no dia 4. Uma vez que eu tenho uma lista curta, eu verificá-lo com Daryls 3 countback linha do dia E às vezes executar uma média móvel 1030. Se as rupturas do estoque os dias precedentes fecham no aberto, eu incorporarei o comércio e colocarei uma perda de batente de arrasto no jogo. É uma ferramenta de cronometragem de curto prazo. Não vale a pena usar para investidores de longo prazo. Alguns também sugeriram usar períodos de 25 ou 50 dias, embora eu uso apenas 10 dias. Outros sugeriram sua muito útil quando usado em conjunto com Welles Wilders RSI. Soma (Se (C gt Ref (C, -1), 1, Se (C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit sinal compra: Fml (CCIF-P) gtRef (CCIF-P), - 1) E Cruz (Fml (CCIF-P), - 100) OU Cruzar (Fml (CCIF-P), 100) Sobre os artigos do TASC escritos por Robert Krausz. O código agora traça os dias adequados (em vez de 1 dia à frente) e eles também devem ser mais eficientes para calcular. Estes são nomeados diferentes para que você deve excluir o código antigo depois de ter instalado o novo. Vou também publicar um acompanhamento com um gráfico para mostrar como esses enredo. Nota: as fórmulas na página web Equis NÃO serão calculadas para dias em falta (feriados). Fórmulas multipartes PERGUNTA: Tenho uma pergunta específica. Eu uso WOW e MetaStock. Suponha que eu tenho algum indicador que varia de 0 a 100 e eu tenho um sistema que diz comprar quando o indicador vai acima de 90 e mantenha até que ele vai abaixo de 10 e depois vender ou algo assim. Observe que se o indicador está entre 10 e 90 que você não sabe se isso é uma espera ou um don 't segurar a menos que você sabe se ele passado cruzou 90 ou 10. Até agora tudo bem. Agora, suponha que eu quero combinar o sinal deste sistema com outro indicadoresistema para que eu possa dizer algo como comprar quando o sistema 2 diz comprar apenas se o sistema 1 está em espera o modo de estoque. Isso pode assumir a forma de outro indicador que é 1 quando o sistema está em modo de espera e 0 quando ele está no modo não espera. Isso parece um problema geral que deve surgir com freqüência, mas não é óbvio para mim como codificá-lo. Eu aposto que outras pessoas poderiam se beneficiar da resposta também. Bob Anderton RESPOSTA: Graças a todos vocês pela grande ajuda e contribuição para a questão de como lidar com a combinação dos indicadores em um sistema quando um deles dá um sinal por cruzamento. Houve duas respostas, uma pode ser vista em 3310 de Larry na placa do Yahoo MetaStock (obrigado Mike), que está respondendo a uma pergunta ligeiramente diferente. Essa solução parece ser o que se usaria se alguém quisesse procurar o sistema 2 sinalizando uma compra no mesmo dia que o sistema 1 sinalizando uma compra cruzando um valor. O que eu realmente queria fazer era ter uma maneira de olhar para o sistema 2 sinalizando uma compra durante qualquer momento que o sistema 1 estava dizendo espera porque seu último sinal tinha sido uma compra. Isto foi abordado muito bem por Paul na mensagem 3311. Eu levei a idéia dele para fazer o seguinte indicador: If (BarsSince (Cross (FML (Indicador1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Isto faz um novo indicador que é 1 quando o último sinal é uma compra e 0 quando o último sinal era uma venda. Imagine que este é um indicador muito longo prazo. Agora você pode olhar para o seu indicador de curto prazo 2 para sinalizar uma venda e apenas E ele com este novo indicador sendo 1, o que significa que o primeiro indicador estava em modo de espera. Este é um grande passo em frente para mim. Id nunca usou esta função BARSSINCE antes (que é PERIODSSINCE para WOW) e isso era a chave para ser capaz de fazer isso eu acho. Variáveis ​​Mutated, Volatilidade e um Novo Paradigma de Mercado Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm por Walter T. Downs, Ph. D. No MetaStock para Windows 6.0 ou superior, use o Expert Advisor para criar destaques, que mostrarão quando as fases de contração e expansão estão presentes. Primeiro, escolha Expert Advisor no menu de ferramentas do MetaStock. Criar um novo Expert com os seguintes destaques: Nome do especialista: Paradigma do Novo Mercado Condição: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E Condição: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E Clique em OK para salvar as alterações para o Expert. Abra um gráfico e clique no botão direito do mouse enquanto aponta para o título do gráfico. Escolha Expert Advisor e, em seguida, escolha Anexar no menu de atalho do gráfico. Escolha o New Market Paradigm Expert e clique no botão OK. As barras de preços no gráfico serão destacadas em azul durante uma fase de contração e em vermelho em uma fase de expansão. Minha versão de Tushar Chandes Vidya usando a variável P Vidya Períodos: Entrada (comprimento de MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, - l) Vidya Tar (SZ) a Long C - ((462Mov (C, 34, E) ) (490 (Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E))) 42) Tar (SZ) 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)) 28) 2 As fórmulas Foram construídos usando a interpretação de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Magazine de junho de 1994, artigo The Market Facilitation Index. Por Gary Hoover. Aplicando análise técnica para o desenvolvimento de sinais de negociação começa com a investigação de movimento de preços e muitas vezes incorpora estudos de volume para melhorar a precisão de negociação. O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) é um indicador que sintetiza tanto a análise de preços quanto a de volume. O MFI é a relação entre a faixa atual das barras (alta-baixa) eo volume das barras. A IMF é projetada para medir a eficiência do movimento de preços. A eficiência é medida comparando o valor MFI das barras correntes com o valor MFI das barras anteriores. Se a IMF aumentar, então o mercado está facilitando o comércio e é mais eficiente, o que implica que o mercado está em tendência. Se a IMF diminuiu, então o mercado está se tornando menos eficiente, o que pode indicar um intervalo de negociação está em desenvolvimento que pode ser uma tendência reversal8230. MFI: Fml (Gama) Eficiência de Volume: Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1) , -1, If ​​(Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Onde: 1 aumento -1 diminuição 0 inalterado Comparação de Facilitação de Mercado: V, -1), Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, 0)), Se (V, lt, Ref (V, -1), Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI) Em agosto de 1996 Stocks amp Commodities, um artigo de Thom Hartle intitulado The Market Facilitation Index mostrou como colorir barras para identificar padrões gráficos baseados em mudanças na O índice e volume de facilitação do mercado. Veja como fazer isso no novo Expert Advisor do MetaStock 6.0s. O primeiro passo é criar um novo especialista, escolhendo Expert Advisor do menu MetaStocks Tool e, em seguida, escolher Novo no Expert Advisor. Nome do especialista Market Facilitation Index, digite as notas que você gosta e, em seguida, clique na guia Destaques. Insira os seguintes Destaques escolhendo Nova, a cor e, em seguida, digite as seguintes fórmulas: Barra Verde (Barra Verde) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar (VL), 1) ROC ((HL) V, 1) 0 e ROC (V, 1,) lt 0 Fake Bar (Dk Grey Bar) Lt 0 ROC (VL) 1 e) ROC (V) Depois de ter inserido os quatro destaques, clique em OK para concluir a edição das propriedades dos peritos. Agora você pode clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho ou plano de fundo de qualquer gráfico. Em seguida, selecione Expert Advisor e, em seguida, Attach no menu de atalho Chart. Anexar o mercado facilitador índice perito, e ele irá destacar os quatro padrões de facilitação do mercado que foram discutidos no artigo Hartles. Nota: Você pode salvar um gráfico como um modelo com esse especialista anexado e, em seguida, a qualquer momento que você aplicar o modelo a um gráfico, o especialista em índice de facilitação do mercado anexará automaticamente ao gráfico. - Allan J. McNichol, Equis International As seguintes fórmulas foram tiradas do artigo, The Cumulative Market Thrust Line. Por Tushar Chande, na edição de dezembro de 1993 da Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Tomada de Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): A Linha de Impacto de Mercado Cumulativa por Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES contribuinte Tushar Chande introduziu originalmente o conceito de impulso do mercado em agosto de 1992 como um método pelo qual para superar as limitações do índice de armas. Desde então, as variações têm sido sugeridas sobre o tema e aqui, Chande oferece a variação de uma linha cumulativa de impulso do mercado, em que o impulso do mercado é acumulado para calcular uma linha de avanço-declínio volumétrico, incluindo o efeito do volume para cima e para baixo. Os títulos compostos são criados a partir de 4 arquivos separados. Avanços, Declives, Upvolume, Downvolume. A barra lateral do artigo pressupõe que o usuário tenha esses quatro arquivos. A Reuters Trend Data (RTD) fornece esses dados em dois arquivos. Os tickers são X. NYSE-A (Avanços, número e volume) e X. NYSE-D (Declínio, número e volume). Para usar esses dois arquivos, você deve utilizar duas fórmulas personalizadas diferentes eo buffer indicador em MetaStock8482 para DOS. A CompuServe fornece esses dados em 4 arquivos. Os tickers são NYSEI (Avanços) NYSEJ (declínios) NYUP (volume antecipado) e NYDN (volume de declínio). DialData fornece esses dados em dois arquivos. Avanços, número e volume e Declínios, número e volume. Os tickers são NAZK e NDZK. Para as versões Windows do MetaStock: Para RTD e dados de discagem: 1: CV 2: 100 ((P (CV)) Fórmula 1 dos avanços no gráfico de declínios. Trace a fórmula do indicador de impulso (2) diretamente sobre a fórmula traçada 1 no gráfico de declínios. Para dados do CompuServe: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Criar um composto do Avanço Aumentar Volume Crie um compósito se o Declive para baixo Volume Avanço avanço compósitos. Parcela fórmula 1. A carga declina composto. Arraste a fórmula plotada 1 dos avanços para o gráfico de declínios. Trace a fórmula do indicador de impulso (2) diretamente sobre a fórmula traçada 1 no gráfico de declínios. Para criar a linha do oscilador de impulso cumulativo, execute as mesmas etapas acima, exceto a fórmula de alteração 2 para: Cum (100 (PC) (PC)) para CompuServe dados Cum (100 (P - (CV)) RTD e dados de discagem Para criar a linha de impulso de mercado cumulativa, a fórmula é: Cum (PC) para CompuServe dados Cum (P - (CV)) para dados RTD e Dial Agora você tem o indicador de empuxo plotado exatamente como o artigo discute. O indicador KST foi desenvolvido por Martin J. Pring. O nome KST vem de Know Sure Thing. O KST é construído somando quatro taxas suavizadas de mudança. Para mais interpretação, consulte o artigo de Martin Prings Taxa de Variação Soma (KST) na edição de setembro 92 da TASC. As fórmulas a seguir são fórmulas MetaStock para o KST. (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20) 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Longo Prazo Mensal KST Média Móvel Simples Mov (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Mov (Roc (C, 18,), 6, S) 3) ) 4 Intermediário KST Média Móvel Simples (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) Mov (Roc (C, 13, (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Intermediário KST Corrente Exponencial Mínima (Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78) 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Curto Prazo KST Semanal Exponencial Média Móvel (Mov (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6,), 6, E) 3) O índice de massa foi projetado para identificar inversões de tendência, medindo o estreitamento e alargamento da faixa entre os preços altos e baixos. À medida que o intervalo aumenta, o Índice de Massa aumenta à medida que o intervalo se estreita, o Índice de Massa diminui. O Índice MASS apareceu em Junho de 92 Análise Técnica de Stocks amp Commodities artigo O Índice de Massa, por Donald Dorsey. Oscilação da escala, não frequentemente coberto por estudantes da análise técnica, mergulha em testes padrões repetitivos do mercado durante que a escala de troca diária estreita e alarga-se. Examinar esse padrão, explica Donald Dorsey, permite ao técnico prever as inversões de mercado que outros indicadores podem perder. Dorsey propõe o uso de osciladores de faixa em seu índice de massa. O seguinte é a fórmula de MetaStock para a Soma (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) A interpretação para o Índice de Volatilidade Modificada Foi tirada do artigo Modificando o índice de volatilidade. Por S. Jack Karczewski, na edição de abril de 1995 da TASC. O Índice de Volatilidade (VIX) é a volatilidade implícita de um grupo de opções de índices Standard amp Poors 100. Ele é atualizado pelo CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International. Hull Moving Average (HMA) Finally, to remove the lag we take the midpoint of 7 and add the difference between the two averages which equals 2.5 (7 8211 4.5). This gives a final answer of 9.5 (7 2.5) which is a slight overcompensation. But this overcompensation is very handy because it offsets the lagging effect of the nested averaging. Hence the result of combining these 2 techniques is a near perfect balance between lag reduction and curve smoothing. The HMA manages to keep up with rapid changes in price activity whilst having superior smoothing over an SMA of the same period. The HMA employs weighted moving averages and dampens the smoothing effect (and resulting lag) by using the square root of the period instead of the actual period itselfas seen below. Integer (Square Root (Period)) WMA 2 x Integer (Period2) WMA (Price) 8211 Period WMA (Price) The following formulas for the Hull Moving Average are for MetaStock and Supercharts but can be easily adapted for use with other charting programs that are capable of custom indicator construction. period:Input(8220period8221,1,200,20)sqrtperiod:Sqrt(period)Mov(2Mov(C, period2,W) 8211 Mov(C, period, W),LastValue(sqrtperiod),W) Input: period (Default value 20) waverage (2waverage (close, period2)-waverage (close, period), SquareRoot (Period)) A simple application for the HMA, given its superior smoothing, would be to employ the turning points as entryexit signals. However it shouldn8217t be used to generate crossover signals as this technique relies on lag. Subscribe and Connect Subscribe to our NewsletterHow to reduce lag in a moving average Hull Moving Average (HMA): The indicator explained Traditional moving averages lag the price activity. But with some clever mathematics the lag can be minimised. Heres how By Alan Hull Back in 2005 when I was working on a new indicator I was temporarily sidetracked by trying to solve the problem of lag in moving averages, the outcome of which was the Hull Moving Average. Since then the HMA has found its way into charting programs around the world and is regularly discussed on traders bulletin boards in different languages around the world. It was the result of an intellectual curiosity which I placed into the public domain by writing the following article. The Hull Moving Average solves the age old dilemma of making a moving average more responsive to current price activity whilst maintaining curve smoothness. In fact the HMA almost eliminates lag altogether and manages to improve smoothing at the same time. To understand how it achieves both of these opposing outcomes simultaneously we need to start with an easily understood frame of reference. The following chart contains a 16 week simple moving average which constantly lags the price activity and has poor smoothness. Firstly, solving the problem of curve smoothing can be done by taking an average of the average. i. e. 16 period SMA(16 period SMA(Price)) The bad news is that it causes a huge increase in lag as seen below. Solving the problem of lag is a bit more involved and requires an explanation with numbers rather than charts. Consider a series of 10 numbers from 0 to 9 inclusive and imagine that they are successive price points on a chart with 9 being the most recent price point at the right hand leading edge. If we take the 10 period simple average of these numbers then, not surprisingly, we will determine the midpoint of 4.5 which significantly lags behind the most recent price point of 9. Heres the clever bit, first lets halve the period of the average to 5 and apply it to the most recent numbers of 5, 6, 7, 8 and 9, the result being the midpoint of 7. Finally, to remove the lag we take the midpoint of 7 and add the difference between the two averages which equals 2.5 (7 - 4.5). This gives a final answer of 9.5 (7 2.5) which is a slight overcompensation. But this overcompensation is very handy because it offsets the lagging effect of the nested averaging. Hence the result of combining these 2 techniques is a near perfect balance between lag reduction and curve smoothing. The HMA manages to keep up with rapid changes in price activity whilst having superior smoothing over an SMA of the same period. The HMA employs weighted moving averages and dampens the smoothing effect (and resulting lag) by using the square root of the period instead of the actual period itself, as seen below. The following formula for the Hull Moving Average (HMA) is for MetaStock but can be easily adapted for use with other charting programs that are capable of custom indicator construction. Hull Moving Average (HMA) formula Integer(SquareRoot(Period)) WMA 2 x Integer(Period2) WMA(Price) - Period WMA(Price) period:Input(period,1,200,20) sqrtperiod:Sqrt(period) Mov(2Mov(C, period2,W) - Mov(C, period, W),LastValue(sqrtperiod),W) A simple application for the HMA, given its superior smoothing, would be to employ the turning points as entryexit signals. However it shouldnt be used to generate crossover signals as this technique relies on lag. Share this article: